トレイダーズ証券が提供する、みんなのシストレのテキストマイニングAIのシステムが10連敗を喫しました。6月のスタート以降、勝率は40%台と低いながら、利益は積み上がっていましたが、10連敗で全て吐き出して、更にはマイナスに転落しています。
ただしテキストマイニングAIのデータを分析すれば、10連敗は充分予想できた事態です。テキストマイニングAIの10連敗が簡単に予想できた背景を解説いたします。
概要
みんなのシストレのテキストマイニングAIが10連敗していた
高いスワップポイント付与で、スワップ投資家の利用が増えて業績が急回復しているトレイダーズ証券。
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同社は通常のFXトレードに加えてシステムトレードのサービスも展開しています。その名も「みんなのシストレ」、分かりやすい名前だよなぁ。
そのみんなのシストレが、為替関連のツイッターの投稿などの莫大なテキストデータをAIで分析してその分析結果をもとにシステムトレードを行うという“テキストマイニングAI”というシステムを投入しています。
トレードロジックは下記のように説明されています。
「テキストマイニングAI」は、FX業界初の為替ニュースをもとにした売買シグナルです。190カ国以上で4万社を超える企業や金融機関に金融市場データを提供しているRefinitiv社（旧トムソンロイター社）のテキストマイニング技術および心理スコアリング技術を活用し、機械学習によりドル/円相場の為替相場動向を予測します。当社の自動売買ツール「みんなのシストレ（※）」において「テキストマイニングAI」を選択するだけで、為替ニュースをもとにした24時間の自動売買が可能となります。
6月から上限2,000人でサービスを提供しており、当初は調子よく利益が積みあがり、気付いた時には上限2,000人に到達。
管理人、既にシステムトレードは卒業していますが、“テキストマイニングAI”の好調さは、もう一回シストレやろうかな、と思った程。
ただしやはり世の中そんなに甘くはなくって、8月に“テキストマイニングAI”は10連敗を喫し、運用者は1,400人を割れてしまいました。まぁ分かり易いというか何というか・・・。システムトレードは甘くない、ということを“テキストマイニングAI”はシストレ初心者にいきなり経験させてしまった訳です。
・10連敗の前も勝率は低めだったテキストマイニングAI
予想されていた“テキストマイニングAI”の10連敗
結論から先にいえば、“テキストマイニングAI”の10連敗は充分予想できました。
管理人がもし“テキストマイニングAI”でシストレしていたら、10連敗もあり得る前提で資金管理していたのは間違いありません。
“テキストマイニングAI”に興味があって、時間できた時に過去の勝率など見て判断しての結論です。その昔、シストレで月100万円稼いでいた時期がある程、一時シストレにのめり込んでいたので、それくらいの分析は今でもできます。
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やはり勝率の低いロジックは扱いにくいよなぁ、というのが正直な感想です。
“テキストマイニングAI”の10連敗が予想できた訳
では、“テキストマイニングAI”の10連敗が予想できた種明かしをしてみましょー。
最大のポイントは7月の勝率40%（6月の勝率は分かりませんが、そんなに高い記憶はなくて40%台の前半と思われます）個人的に40%のロジックで大金は預けられません、連敗した時のメンタルが多分持たないので。
では本題、勝率40%のシステムが最大何連敗する可能性があるのか。エクセルで数式を組むと下記となります。
・発生確率1% → 10連敗
・発生確率0.1% → 14連敗
確率1%の割合で勝率40%のシステムは10連敗します。FXの世界で確率1%は普通に発生するので、勝率40%のシステムを使うなら10連敗の発生は最低限読んでおかないといずれ破綻します。実際破綻には至らないまでも、今回の10連敗事件でやられた方は多いようですが。。。
ポートフォリオを組んで他のシステムとも混ぜ合わせながらなら、発生確率1%でよいのですが、もし“テキストマイニングAI”の単独運用ならもう少しリスクを高めに見積もる必要があります。更に厳しく見て、発生確率0.1%とすると、勝率40%のシステムは14連敗する可能性があります。そんな訳で“テキストマイニングAI”の10連敗、実は更に連敗が積みあがる可能性だってあった訳です。
上記の考え方、基本的に全て『使える売買システム判別法』の受け売りですが、知ってるのと、知らないとでは大違い。管理人はもうシステムトレードは卒業していますが、シストレしていた時のバイブル的存在でした。
もしシステムトレードを始めようとするなら、必ず手にすべき本と考えます。裁量トレードは、投資家のタイプによって合う・合わない、があるので一概にコレとはいえない部分が多いのですが、少なくともシステムトレードについては『使える売買システム判別法』は必読と断言します。（シストレの入門編として）。
“テキストマイニングAI”の10連敗が7月の段階で予想できていた、という時点でもその効果は証明できるかと。
ちなみに“テキストマイニングAI”は今後盛り返す可能性はありますよ。けどね10連敗の可能性のあるロジック、メンタル的に長期の利用は持ちませんよ。資金管理は必須としても、ありゃりゃ・・・、と負け続けるシステムを稼働し続ける勇気、少なくとも管理人にはありません。けどねシステムトレードで最終的に利益を残すには、その段階でもシステムとお付き合いしないとダメ。ここがシストレの悩ましい所なんですよ。
結論、魔法のシステムなんてありません！
“テキストマイニングAI”は管理人も注目していたのですが、大手運用会社の利用しているAIだって負けているので（株方面）、最終的にはどうなるのやら、という冷めた視線で見ていました。そしたらやはり・・・、という結果に。
時間見つけて過去の勝率からはじき出すと10連敗は普通に発生する、という結論だったので、やはりシステムトレードに魔法はない、と再認識しました。
システムトレードの世界に魔法のシステムはありませんぜ、旦那。
今後もAIを始め時代の最先端を行く単語を散りばめたシステムトレードのロジックが出てくると思いますが、魔法のシステムなんぞはない、と認識した上でシストレは取り組むべき。そうでないと大怪我します。
裁量トレードに比べると、踏まえるべき点を踏まえさえすればシステムトレードのほうが生き残る可能性は高いです。よって全然シストレでFXトレードする、という選択肢は“あり”です。ただし裁量トレードで勉強が必要なように、システムトレードだって勉強が必要です。
“テキストマイニングAI”の10連敗事件は、システムトレードの多少の経験と知識があれば充分予想された事態ということで、システムトレードのリスクを考える上で絶好の教材となったのではないでしょうか。
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