ハーモニック使いに俺はなる!

 某アニメみたいですが、色々トレード手法を取り組んできて、最終的にハーモニック使い=ハーモニックトレーダーになりそうな感じです。もう短期トレードの手法はほぼ出来ていて、既に稼動もしているのですが、様々なミックスの中から、基本ハーモニックに一本化することにしました。

 そこに至る顛末やハーモニックの自分なりの考え方等、備忘録兼ねて記します。

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順張りと逆張りセットの手法が完成

 何だかんだとやっていたら結局1年近くかかってしまった、短期のオリジナルトレード手法の構築。どうにか形にはなって、2017年1月から実トレードしてます。多少デコボコはありますが、総合的には勝ち越しているので、形になった、とは言えるかと。

 短期トレードと言っても、スキャルピングは性格的に無理っぽいので、デイトレ。1日1~3回程度のトレードで、ゆったりトレードしてます。基本勝ち逃げなので、1トレードで終了することも多数。

 そんな手法ですが、当初は「順張り用」と「逆張り用」の2つの手法に分かれていました。しかし実際にトレードしていて気付きました、順張り苦手だわ・・・。確かに累計では順張りも勝っているのですが、ルール的に曖昧な面があるのと、どうしても1回負けた後に追いかけてしまう(再エントリー)してしまう傾向が。

 まぁ追いかけはどちらかと言えばメンタル面の部分が大きいのですが、それでもルールの明確化がどうもイマヒトツの面が存在。ルールの明確化が厳密になされていない=裁量の余地があるのが案外問題で、えーい入ってしまえ、とやってしまいます。そして当然負けます・・・。

 一方の逆張りは、ハーモニック中心のロジックで、ルールはハッキリしています。追いかけは、エントリー条件に合致していればOK。白黒ハッキリしています。

 なぜ順張りもルールに入れていたかと言えば、逆張りだけだとエントリー回数があまりないから・・・。インジでハーモニックを出すと、あまりエントリーのチャンスないんだよなぁ、というのが過去からの悩みと言えば悩み。

 けどやはり順張りと逆張りの共存って何か変だし、追いかけは絶対止めるべきだしと考えていた時に、ハーモニックのインジ増やしてみればいいのでは?、という極めて安直な考えが浮かびました。

 ま、ダメで元々、うまくいけっばメッケもの。そんな感じでハーモニックのインジを久しぶりにいくつか引っ張り出してきました。

ハーモニックのインジを3つ同時に走らせてみた

 ハーモニックとの付き合いももう3年近くなるので、インジのいい面も悪い面もあらかた把握しています。短期足は使えないと判断しているので、基本は1時間足。本当はモニターが豊富にあれば4時間足も表示させたい所ですが、それは今後の検討課題。

 そして表示させたのはハーモニックパターンのインジ3つ。

①佐々木氏の「ハーモニックパターン完全版」インジ
→関連記事:ハーモニックを学ぶなら「ハーモニックパターン完全版」をオススメする理由


こんな感じで表示されます

②NinjaTraderのハーモニックパターンインジ
→イギリス製です。2年ほど愛用しています。佐々木氏のインジとはまた違ったところでパターンを検出するので、見ていていろいろな気付きがあります。

 この両者のインジを表示させて、ハーモニックパターンを検知する度に、入るべきか入らざるべきか・・・、と検討してトレードしてました。ただし2つのインジがあっても、入れる機会って実は少な目。勝率は高いんですけどね。この2つでトレードチャンスがそれなりにあれば、順張りはなくてもOKと思ってました、ホント。

 そして今回、モニターが死亡しても本体は生きているノートPCを引っ張り出して、もう1つハーモニックのインジを表示させてみました。

③だいすけ氏の「ハーモニックパターン検出インジケータ」
→関連記事:国産のFX用MT4インジ「ハーモニックパターン検出インジケータ」を発見

 以前、だいすけ氏のインジは上記の記事で紹介していますが、パターンの検知数が多すぎ+ABCDパターンいらない+重い、ということでMT4版は愛用の佐々木氏のインジを利用していました。
 もったいないなぁ、とも思いつつ、何かの機会に間違いなく使うよね、とタマのバージョンアップはせっせとしてましたが。

 そして今回新たに別のノートPCにだいすけ氏のインジを入れて表示させてみました。

 これはいいんでないかい?

 だいすけ氏のインジは、全てのハーモニックパターンを検出する、というコンセプトで開発されているので、多通貨で見ているといつも何かしらパターンが検知されていることが多いです。

 以前は重いよなぁ、と思ってましたが、最新版は7通貨表示させても問題なく稼動。ただコレは別にノートPCを引っ張り出して単独で表示させているから、という面が多分にあります。また以前はパターンを検出しても見にくい部分がありましたが、コレも改善。えらく使いやすくなってます。

 そして検出されている過去のパターンを、自分のハーモニックのエントリールールでトレースを掛けていくと・・・、こりゃいいや。そんな訳でハイ、採用決定!

 順張り無しで、ハーモニック一本の逆張りでトレードすることを決めることとなりました。

 俺はハーモニック使いになる!!!

「ハーモニックパターン検出インジケータ」を詳しく見てみるハーモニックパターン検出インジケータ | fx-on.com

そしてだいすけ氏の「ハーモニックパターン検出インジケータ」に一本化しました

 しばらく3つのハーモニックパターン(インジ)を見ていてトレードしてました。チャント勝てましたよ。

 ただね、人間やはりドンドン贅沢になっていく生き物で、3つ見ていると色々と欠点も見えてきます。そして佐々木氏のハーモニックとNinjaのハーモニックのインジの両方が持っている欠点がどうしても気になるように。

 過去検証ができない!

 両方のインジともに、過去のサインが消えてしまう部分は納得して使ってますが、だいすけ氏のインジは、ちゃんと過去のサインも残っているんです。たしかにゴチャゴチャする面はありますが、やはり過去検証が出来るって、かけがえない価値を持っています。

 そして意を決して、それこそ寝食を若干忘れてだいすけ氏のハーモニックインジで7通貨分の過去検証してみました。これまでハーモニックのインジで、こんな検証したことなかったな、とフト思いましたが、考えてみれば佐々木氏のインジもninjaのインジも過去検証基本的にはできないので、当たり前と言えば当たり前。(佐々木氏のインジはmt4のバックテスト機能使えば過去検証できますよ、念のため。佐々木氏のインジの場合、面倒くさがらずシミュレーション機能使って過去検証すべきです)

 だいすけ氏のインジはハーモニックの全パターンを検出する、というコンセプトで作られているので、7通貨監視していれば、エントリーチャンスが無さ過ぎて困る・・・、ということは無くなります。あとは、どうやってサインをフィルタリングするか。

 実トレードのデータとチャートも揃っているので、実トレード分と過去分のチャートをひたすら眺めてデータ取りつつ検証しました。そして、あーこれなら期待値プラスだわ、というパターンをいくつか発見。そして再度検証して、期待値プラスのところでだけエントリーするようにしましたとさ。

 更にこの記事書きながら決済部分の検証を改めてしてみましたが(実はこの記事、トレードの検証しながら書いたので完成させるのに2週間くらいかかってます)、もう少し利益が伸ばせる方法が見えてきたので、今後はもう少し取れるpipsを増やせるかもしれません。

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ハーモニックパターンは+αが大切

 既に以前記事にしていますが、ハーモニックパターンを利用するトレードは+αが必要不可欠です。

関連記事:ハーモニックトレードには+αが大切ではないか?、と思う件

 ハーモニックトレードを編み出したScott氏は以前はパターンの選別にRSIを利用していて、今はHarmonic Strength index(HSI)という指標を利用しています。

 国産のハーモニックインジ開発者のだいすけ氏はRCIを活用。佐々木氏のインジにしても、一番最初に佐々木氏の掲示板でハーモニックを紹介していた専業の方(恐らく佐々木氏のインジはその方からライセンスを受けたもの)も、MACD他のインジを組み合わせてハーモニックを見ていました。

 管理人がハーモニックトレードの原書「Harmonic Trading Volume1」を読んだ時も、パターンだけでトレードするのは相当ハードル高いんじゃないか?、と思ったのは今思えば+αが必要、というのは何となしに感づいていたのだと思います。

戦う場所と戦うタイミングの判断は別々に行う必要あり

 先日、以下のような記事を書いています。

FXトレードの戦い方、エントリー場所とエントリータイミングを分けて考える

 要はトレードする際にエントリーの場所を決めるのと、エントリーのタイミングを決めるのって、別問題だよね、と言うことを書いています。

 ハーモニックトレードも一緒で、確かにハーモニックパターンを利用することでエントリーの凡その場所は分かります(いわゆるPRZ)。けどエントリーのタイミングは分かりません。イヤ分かるかもしれないですが、エントリーのタイミングは別に考えないと、期待値プラスに出来ません、残念ながら。これは高い勉強代払ってます、笑。今回、だいすけ氏のインジで検証も色々しましたが、+αの必要性は再認識しました。

 だいすけ氏もコミュニティで、

ハーモニックパターンの出現だけによるトレードは、形状にかかわらず勝率は5割にもとどかないことははっきりしております

、と述べています。

 佐々木氏のインジやninjaのインジはさすがに勝率50%を超えていますが、それはサインの頻度が少ないからでしょう。傍目に見ていてもだいすけ氏のインジ、出たパターンの全て入ると、期待値がプラスになるとは思えませんので。

 ハーモニックパターンは所謂パターン認識の部類なので、もしエントリータイミングを捕らえるのであれば、テクニカル等の別ロジックで作り上げる必要があり、そんな所でRSIやRCI、ストキャスの出番となります。

 管理人はこのタイミングの部分をPIVOTと逆張り系のテクニカル(有料インジ)で見ています。

 以前の記事の繰り返しになりますが、ハーモニックトレードは+αの部分がホントに大切。TradingViewにハーモニックを描写させながらトレードする裁量でもそうですが、インジを利用するとなれば尚更大切。

 ここはテクニカル等との相性もあるので、使い込んで検証するしかないと思います。例えばだいすけ氏推奨のRCIは管理人はどうしてもダメ、なぜって管理人は以前RCI使いだった時期があり、その使い方がどうしても捨てられません。RSIは悪くはないのですが精度がどうもなぁ。色々ありましたが、今のPIVOTとテクニカルの方法に落ち着きました。当面、コレで行きます。


コレだけじゃありませんが基本はこんなチャート設定でハーモニックトレードしてます

待てるのがハーモニックインジのトレードのよい所

 ハーモニックインジを利用したトレード方法のよい所は、待つことが出来る所!待てない人はまずFXでは勝てません。

 これは何度も書いている通り。

関連記事:FXでエントリーを「待つ」大切さ、釣りと同じですよ

 ハーモニックトレードも裁量でやると、自分の都合のいいように解釈しがちですが、インジを利用すれば、裁量判断はできません。

①ハーモニックインジでパターン検出を待つ
②自分のルールでエントリーできれば入る、そうでなければ入らない
③入ったらOCOで損切りと利益確定の注文を入れれば出来上がり

 ③の決済面は正直どこまで言っても裁量が必要ですが、①②に裁量の余地はありません。だいすけ氏のインジでABCDパターンをどう判断するか、という問題があったりしますが、②のルールで大半がカバーできています。

 そんな訳で①②の条件が揃うまでひたすら待つ。ノーサイン・ノーエントリー、これです!裁量の余地がないので、1時間足の場合、タマにモニター見る程度で大丈夫。ハーモニックパターンを検知したら、モニターを気にする程度でOKです、ホント。

 ②のルール化が案外ハードル高いのですが、これは頑張って自分の手法を練り上げましょう。その意味でも過去検証ができるだいすけ氏のハーモニックインジ、とっても優れものです。今更気付くな、という感じではありますが。。。

 そして①②が出来たら、あとは淡々とトレードするのみ。期待値がプラスなら、負けはあっても最終的に勝てます。そもそもハーモニックパターンは勝率80%以上という触れ込みなんです、そこを信じるべし。

 短期の時間足の場合はどうか分かりませんが、少なくとも1時間足以上であれば、この方法でハーモニックトレードは総合的に成功するのではないかと。当然②の確立が大前提となりますが。

まとめ

 インジで表示されるハーモニックパターンを見ていると、キレイだなぁ、と思うことがよくあります。まぁそんな風に思ってしまったので、ハーモニックにはまってしまっているのですが。
 ともあれインジを利用してハーモニックトレードの攻略、ようやく目処がつきつつあります。と言うか、目処が付いたかな?あとは微調整とメンタル面か・・・。

 実はインジベースのハーモニックトレードは過去1度トライしていますが、過去検証が困難な中でサイン頻度の少なさと、タイミングを取るよい方法の落とし込みができず、諦めています。

 今回は、既に型は出来ている短期手法から順張りを除いて逆張り用のハーモニックのバリエーションを増やしただけなので、やること自体はこれまでと殆ど変わりません。よって負担と言う負担はありません。順張りの裁量部分がなくなったので、実は結構楽になりました。何せモニターを見てすぐ、エントリーの判断ができるので。

 これで出来たかなぁ、と思うと足元から崩れることがあるのがFXトレードなので、実はダメでした・・・、なんて可能性も正直あります。ただ1~2月とチャント勝っているので恐らくこれで着地。

 ハーモニックトレーダーに俺はなる!いや、なった?

 ぼんやりとした書き方になっている面もあるのと、しばらくハーモニック関係の記事を書いていなかったので、これを機会に今後はハーモニック関係の記事も随時書いていこうと思います。

「ハーモニックパターン検出インジケータ」を詳しく見てみるハーモニックパターン検出インジケータ | fx-on.com

PS FXは”待つ”のが大切、とは言いますが、それでは待っている間は何をしたらいいのか?管理人のオススメは情報収集。日常的に情報収集で利用しているのは下記の「かるFX」というアプリ。為替関連のニュースが随時入ってきますし、タイムラインで他の投資家の意見も見ることができるので重宝しています。トレードの待ち時間のお伴にオススメです。


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