ルールに基づいたトレードとシステムトレードとの違いはどこにあるのか?

読者の方から上記質問をいただいたのを契機に、色々と考えてみました。

ファンダメンタル要因はシステム化できないので、トレードルールを作ってもファンダ要因を考えながらの裁量判断は必要不可欠ではないかな、と思います。特にトレードしない、という判断。

そう考えると、ファンダメンタルに基づくシステムトレードが最強になる可能性も。実は結構深いテーマと言える、この質問。ご興味あれば、一度ジックリ立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか?

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読者様からの質問をいただきました

不定期更新で気ままに書いている当ブログですが、タマに質問をいただくことがあります。今回下記のような質問をいただきました。

管理人様もご記載されている通り「fxは確率のゲーム」であることは最近だんだん納得できるようになってきました。
確率のゲームであるということは、そのルールが出来上がったら、トータル的に見て勝つことができると自信をもって淡々とトレードをするだけだとは思います。

◆ご意見を頂きたい内容
とした場合、それをシステムトレード(自動売買)として機械的にトレードすることとの違いは何になりますか?

◆私の中で腑に落ちないポイント
トータルで見て勝てるルールができる→機械的にトレード、が成立するのであれば、それを自動売買としても同じことが成り立つの思うのですが、世の中にそんな自動売買ルールは存在していないのではないかと思っています。
ということは相場の状況を見て、①基本はルールに従うこと、②ただし、都度相場の状況はウォッチしその時その時に必要なルール変更を行う、ということになりますでしょうか?②の部分はやはり機械的ではなく、裁量となりますか?

FXは確率のゲーム、ゲームのルール間違って覚えてませんか?」を読んでいただいての質問となります。

丁度、管理人もボンヤリと考えていたテーマなので、記事を回答とさせていただきます。結構深い質問と思います。

裁量と融通は違う

実は管理人、以前システムトレードにどっぷりハマッテました。どれくらいハマッテいたかと言うと、リアルマネーのトレードコンテストで全国10位以内に入ったくらい。

けどね、システムトレードって面白くないんですよ、と言って裁量トレードに足を踏み入れ、ドツボにハマッた訳ですが。。。

ま、その話はさておき、システムトレードって融通利かないんです。融通と裁量は感覚が違うのですが、コンピュータって例えばストキャスのクロスとか厳密に判断し過ぎるんです。別にここでエントリーせんでも、と言う所で入ってくれます。いや、そこはスルーでいいんじゃないか、と言う所で。

そこを何とかするのが裁量なんでしょうが、コンピューターは厳密すぎるんです。人間の場合、ここは確実にスルーでしょ、という相場がまっさかさまに落ちているところで逆張りしたりします。それがシステムトレードなのですが、もう少し様子見ても・・・、と言う事多数。その融通もルール化できれば最強と思いますが、要は別にエントリーしなくてもいいんじゃないの、と言うファジーな判断(裁量で入るのとは、別)がシステムトレードでは難しいと思います。

ファンダメンタルに基づくシステムトレードが最強ではないか?

上記のファジーな判断が一番試されるのが、指標発表等のファンダメンタル要因が発生した時。FOMCで金利の発表があった時等、ファンダ要因で値動きが読める時でも、システムトレードはお構い無しに、システムに従ってトレードしてくれます。

管理人はスイング→デイトレと現在トレードスタイルが変化していますが、トレードの期間が短くても長くてもファンダの把握は必要不可欠と思っています。値動きのきっかけやトレンドのきっかけを作るのはファンダなので。

システムトレードは、テクニカルの極致なので、ファンダ要因は加味できません。そこが最大の弱点ではないかと。

ただし逆にファンダ要因を加味しながら、手動でシステムトレード動かしたら面白いんじゃないか、とは以前から思っています。ただそれはシステムトレードとは言えないかもしれませんが。


歩行者信号の利用も裁量?

トレードしない裁量が一番大切かも

システムトレードだと、エントリーも決済も淡々と行っていきます。ただシステムトレード、との観点では、もうトレードやめようよ、との部分でもエントリーするのがシステムトレード。

今週は勝っているから金曜日はトレードお休み、今日は晩にFOMCで金利発表が控えているからトレードはお休み、今日は体調が優れないからトレードはお休み(?)等、案外トレードしないと言う裁量が一番大切ではないかな、と思います。

収支トントンのシステムがあったとして、雇用統計他の指標発表前にポジション取らない・ポジション持ち越さない(←裁量が必要と思います)とのルールを入れると、案外勝てる、なんて話を聞いたことがあります。よって、システムトレードでのルール化できるかもしれませんが、裁量部分の大切な部分って、トレードしない、との部分にあるのではないかな、と思います。ココをシステムトレード用にルール化できれば、それはシステムトレードと言えます。

実際に為替市場も今や機関投資家はコンピュータートレードが主流のようなので、システムトレード全盛です。ただし、そのコンピューターのスイッチを切るのは人間様のお仕事なので、スイッチを切る=トレードしない、と言うのはどこまで言っても裁量の部分ではないかと。コンピューターのスイッチのON/OFFもAIがするようになれば話は別でしょうけど。ただそれは絶対にないような、コンピューターが暴走するリスク、人間は取れないので。

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ファンダメンタルの把握は必要不可欠

管理人は8月と12月のトレードの休みの時期以外は、何かしらの有料メルマガを購読しています。ファンダメンタルの把握は色々やりましたが、有料メルマガが一番コスパが高いです。

スイングの時の長めのときも、今のデイトレスタイルでも同じです。やはりファンダメンタル要因で為替市場は動くことが多いので、今ファンダメンタル的に相場がどっちの方向に向いているのかの把握は必要不可欠。

当然、有料メルマガの内容も100%当たることはありませんが、過去の経験則で言えば、ファンダメンタルを把握せずにトレードするのとしないのとでは、管理人の場合勝率及びトレードの納得感が全然違います。短期の場合は違うかな、と思いしばらくメルマガ取ってなかったのですが、全くそんなことなく、デイトレに近い今も有料メルマガ取ってます。

タマに遊びに行くFX Barのオーナー・スキャル将軍のように、ファンダの情報源は全部無料の情報ですよ、と言う方もいるので、有料の情報が絶対、と言うつもりはありません。ただし、何かしらの手段でファンダメンタル情報は把握して、今の相場の背景の把握はFXトレードを行う上では必要不可欠ではないかと思います。

問題はファンダを知っても、損切りが出来る他の作法が身についてないと勝てない所にあります。それでもファンダから相場の流れをつかむ、との手段を知ると、相場に乗りやすくはなると思います。コレはシステムトレードではなく、完全に裁量の世界ですね。

ちなみに管理人は最近は「志摩力男氏のメルマガ」購読してます。以前(スイング中心の頃)は「西原宏一氏のメルマガ」を長く購読してました。実は最近「バカラ村氏」もお試しで取ってました。(バカラ村しのメルマガの感想、そのうち記事にしようかとは思ってますが書いている暇が・・・)

関連記事:西原宏一氏と志摩力男氏のFXメルマガの違い

ファンダメンタル=指標発表の日時、とだけ捕らえている方も多いのですが、その後ろ側にある要因等々、そっちの方が相当重要です。ちなみに管理人は雇用統計等の重要な指標発表のある日はトレードの休日にしてます。発表直後の動きは分からないので。

まとめ

結構、好き勝手に書かせていただきました。

トレードってルールに従うことは大切ですが、裁量とは切っても切れない関係にあると思います。ただその裁量は、全体の流れを把握した上での判断とか、ルールだけでは判断つかない時とかに使うものであって、ファンダ=裁量で相場の方向をつかんだら後はルールに従ってトレードすれば、長い目で見れば結果に繋がる=期待値でプラスのトレードになるのではないなか、と思います。

一番やってはいけないのは、まぁいいか、とか、今回だけは、とやってルールを破ること。これは裁量ではありません・・・。偉そうに色々書きましたが、タマに管理人もルール破りをして、トレード記録に「ルール通りのトレード→×」との記録が付けられてます。。。裁量の時は▲印付けてます。

なんだか取りとめなくなってしまいましたが、結論としては、
「自ら納得して作ったトレードルールは守りましょう、けどシステム化できないファンダメンタル要因等でエントリーする・しないの裁量判断は必要。特にエントリーしない裁量判断は大切」
、こんな所になるのではないでしょうか。

質問者の方の今後のトレード人生の参考になれば幸いです。

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